نشر استراتيجيات التداول في سوق العقود الآجلة للنفط الخام

انتشار التداول: الحيل للتجارة.

في الأسواق المتقلبة وأحيانا غير مؤكدة في الوقت الحالي، يجب على التجار الذين يبحثون عن وسيلة لحماية أنفسهم النظر في استخدام التداول على نطاق واسع. فالفارق هو شراء عقد آجل واحد وبيع عقود مستقبلية ذات صلة للاستفادة من التغير في الفرق بين العقدين. وبشكل أساسي، فإنك تتحمل المخاطر في الفرق بين سعري العقد بدلا من مخاطر العقود الآجلة الصريحة. هناك أنواع مختلفة من الفوارق والأساليب المختلفة لاستخدام كل منها.

يتم توزيع الهوامش من خلال شراء وبيع عقدين لنفس السلعة أو الخيار مع أشهر تسليم مختلفة. يمكن أن تكون هذه الفروق مجرد عملية ميكانيكية للحفاظ على موقف طويل أو قصير من خلال فترة لفة عندما يبدأ الشهر الأمامي أو بقعة العقد قبالة المجلس أو وضع على موقف مصمم للاستفادة من تغيير في التفاضلية. وعلاوة على ذلك تذهب في الوقت المناسب، والمزيد من التقلبات التي تشتريها في انتشار. تقدم سم المجموعة خيارات انتشار التقويم في الذرة والقمح وفول الصويا وزيت فول الصويا وفول الصويا وجبة (انظر & لدكو؛ معرفة الخيارات الخاصة بك & رديقو؛). انتشار التقويم شعبية في أسواق الحبوب بسبب الموسمية في الزراعة والحصاد. على سبيل المثال، بالنسبة للذرة، في الفترة الممتدة من تموز / يوليو إلى كانون الأول / ديسمبر، فإنك تقوم ببيع المحصول القديم (عقد تموز / يوليه يستند أساسا إلى النقل من موسم النمو السابق) وشراء المحصول الجديد (عقد كانون الأول / ديسمبر استنادا إلى موسم النمو الحالي) & لدكو؛ خارج مع القديم، في مع الجديد & رديقو؛).

بدلا من ذلك، يمكنك تنفيذ انتشار ديسمبر-يوليو، وبيع المحاصيل الجديدة وشراء المحاصيل القديمة. يمكنك أيضا التداول على مدار السنة انتشار التداول ديك ديسمبر. بالنسبة للقمح، يمكنك أن تفعل التجارة انتشار ل ديسمبر-يوليو، يوليو-ديسمبر، أو يوليو-يوليو. وفول الصويا يوليو-نوفمبر (المحاصيل القديمة / المحاصيل الجديدة)، يناير-مايو، نوفمبر-يوليو، وعلى مدار السنة نوفمبر-نوفمبر.

في الجدول الزمني للتقويم، يمكنك شراء الوقت وبيع الشهر الأول، أو الخصم الصافي، كما يوضح جو بورغوين، مدير التسويق المؤسسي والتجزئة في مجلس الخيارات الصناعية. & لدكو؛ الاستفادة من ذلك هو أن لديك الوقت الاضمحلال أو تآكل العمل في صالحك كخيار الشهر الأمامي الذي أنت قصيرة يقترب من انتهاء الصلاحية، & رديقو؛ ، مضيفا أنه يجب عليك تنفيذ الإضراب حيث تتوقع الكائن الأساسي عند انتهاء الصلاحية لأن القيمة المثلى للفرق هي عندما يكون المستقبل في الإضراب القصير عند انتهاء الصلاحية.

& لدكو؛ [انتشار التقويم] هو انتشار تقلب طويل. كنت تقلب طويل، لذلك فمن المنطقي للمستثمر أن يكون هناك بعض الشعور حيث مستويات التقلب في هذين الخيارين، وخاصة تلك التي كنت شراء المزيد من الوقت في الوقت المناسب لأن هذا سوف يكون قليلا أكثر حساسية ل تقلب من الشهر الأمامي، وهو أكثر حساسية إلى الجانب تآكل، & رديقو؛ يقول بورغوين.

غير أن العديد من الافتراضات الأساسية في تجارة السلع قد تحولت رأسا على عقب بسبب ظهور أموال سلعية طويلة فقط. وتحافظ هذه الصناديق التي تم قياسها على مختلف مؤشرات السلع الأساسية على تحيز طويل فقط، وتقوم بتدوير تلك المراكز في وقت محدد سلفا استنادا إلى نشرة الإصدار. يقوم مؤشر S & أمب؛ P غسسي (مؤشر السلع جولدمان ساكس) بتدوير مراكزه في يوم العمل الخامس إلى التاسع من الشهر السابق لانتهاء الصلاحية.

ولأن الأموال المقيسة لهذه المؤشرات قد أصبحت كبيرة جدا - فإن المواقف في بعض السلع الزراعية تتجاوز السنة السابقة - تغيرت طبيعة فروق معينة. على سبيل المثال، في الأسواق الموسمية الصاعدة، العقود التقليدية في الشهر الماضي سوف تتفوق تقليديا على عقود أخرى ولكن بسبب حجم لفة حيث يتم بيع كميات ضخمة من الشهر الأمامي ويتم تداولها في مواقع طويلة لشهر المقبل، التي تغيرت. كانت هناك حالات حيث ما يمكن اعتباره & لدكو؛ الثور انتشار & رديقو؛ (شراء الشهر الأمامي وبيع عقد آخر) فقد المال خلال سوق الثور بسبب & لدكو؛ لفة جولدمان. & رديقو؛

لمكافحة هذا التأثير، دخل العديد من التجار & لدكو؛ ينتشر دب & رديقو؛ (بيع الشهر الأمامي وشراء عقد إضافي) قبل المؤشرات و [رسقوو]؛ لفترات لفة على أمل الاستفادة من تدفقات الأموال. وكثيرا ما كان هذا فعالا، ولكنه يمثل مشكلة إذا نشأت مشكلة إمداد خطيرة تدفع عقد الشهر الفوري أعلى. وقد حدث ذلك في أيلول / سبتمبر 2006، مما كلف السكان المحليين انتشار الدب في حفرة القمح في مجلس شيكاغو للتجارة بما يزيد عن 100 مليون دولار من بعض التقديرات.

وخلاصة القول هي أن بعض العلاقات التقليدية قد تغيرت والتجار بحاجة إلى أن يكون على بينة من نشاط الصندوق عند دخول المواقف انتشار.

أساسيات العقود الآجلة: الاستراتيجيات.

يحاول تجار العقود الآجلة التنبؤ بما ستكون عليه قيمة المؤشر الأساسي أو السلعة الأساسية في مرحلة ما في المستقبل. يمكن للمضاربين في سوق العقود الآجلة استخدام استراتيجيات مختلفة للاستفادة من ارتفاع الأسعار وانخفاضها. الأبسط هي المعروفة باسم طويلة، الذهاب قصيرة وانتشار التداول.

الصفقات الطويلة والقصيرة.

يمكن إدخال الصفقات في اتجاهين مختلفين، اعتمادا على المكان الذي تتوقع أن تذهب فيه السوق.

الصفقات الطويلة هي الطريقة الكلاسيكية للشراء بقصد الاستفادة من ارتفاع السوق. على الرغم من أن الخسائر يمكن أن تكون كبيرة، فإنها تعتبر محدودة لأن السعر يمكن أن تذهب فقط منخفضة تصل إلى 0 $ إذا كانت التجارة يتحرك ضدك.

من ناحية أخرى، يتم تداول الصفقات القصيرة بهدف تحقيق أرباح من السوق المتساقطة. بمجرد وصول السعر إلى المستوى المستهدف، يمكنك إعادة شراء الأسهم (شراء لتغطية) لاستبدال ما كنت اقترضت أصلا من الوسيط الخاص بك. المراكز التجارية القصيرة هي جزء مهم من التداول النشط لأنها تسمح لك للاستفادة من كل من ارتفاع وانخفاض الأسواق - ولكنها تأخذ الحذر أكثر.

على عكس الصفقات الطويلة، حيث تعتبر الخسائر محدودة لأن السعر لا يمكن أن يقل عن 0 $، الصفقات قصيرة لديها القدرة على خسائر غير محدودة. وذلك لأن التجارة القصيرة تفقد القيمة مع ارتفاع السوق، وبما أن السعر يمكن أن يستمر نظريا في الارتفاع إلى أجل غير مسمى، يمكن أن تكون الخسائر غير محدودة - والكارثية. يمكنك إدارة هذه المخاطر عن طريق التداول دائما مع أمر الوقف وقف الخسارة - خط في الرمال التي سوف لن تخاطر أي مزيد من المال. (لمزيد من المعلومات، راجع أمر وقف الخسارة: تأكد من استخدامه.)

سواء كنت تذهب طويلة أو قصيرة، يجب أن يكون لديك رصيد كبير بما فيه الكفاية في حساب التداول الخاص بك لتلبية متطلبات الهامش الأولي للعقد معين.

انتشار التداول.

إن الاستمرار طويلا أو قصيرا ينطوي على شراء أو بيع عقد الآن للاستفادة من ارتفاع الأسعار أو هبوطها في المستقبل. انتشار التداول هو استراتيجية مشتركة أخرى يستخدمها التجار الآجلة.

تداول التداول يجمع بين موقف طويل وقصير دخل في نفس الوقت في العقود الآجلة ذات الصلة. والفكرة الكامنة وراء هذه الاستراتيجية هي الربح من فارق السعر بين العقدين، وفي نفس الوقت التحوط ضد المخاطر. على سبيل المثال، افترض أنك وضعت على انتشار في الذهب. إذا ارتفعت أسعار الذهب، فإن المكاسب على المركز الطويل سوف تعوض الخسارة على المدى القصير - والعكس يحدث إذا انخفضت أسعار الذهب. في الأساس، فإنك تتحمل خطر الاختلاف بين العقدين بدلا من خطر عقد آجل واحد. وبشكل عام، يعتبر تداول األوراق المالية أقل خطورة من اتخاذ موقف مستقبلي فوري.

هناك عدة أنواع مختلفة من الهوامش، بما في ذلك:

التقويم ينتشر. وهذا ينطوي في نفس الوقت على شراء وبيع عقدين من نفس النوع والسعر، ولكن بتواريخ تسليم مختلفة. هذه الفروق شعبية في أسواق الحبوب بسبب موسمية الزراعة والحصاد. على سبيل المثال، يمكنك بيع عقد يوليو للذرة، وفي الوقت نفسه شراء عقد ديسمبر.

إنتيرماركيت ينتشر. مع هذا النوع من الانتشار، يمكنك شراء وبيع عقود مختلفة ولكن في كثير من الأحيان ذات الصلة، وعادة مع نفس شهر انتهاء الصلاحية. فبإمكانك أن تتداول في انتشار ما بين الأسواق، على سبيل المثال، عن طريق شراء القمح الشتوي الأحمر الشتوي في نفس الوقت وبيع القمح الأحمر الناعم الشتوي (أو العكس بالعكس، حسب ظروف السوق). وتسمى هذه أيضا ينتشر بين السلع الأساسية.

إنتيرتشانج إكسهانج. هذا هو أي نوع من الانتشار الذي يتم إنشاء كل موقف في تبادل العقود الآجلة مختلفة. على سبيل المثال، يمكنك شراء عقد واحد على كبوت وبيع واحدة على نيمكس.

استراتيجيات التداول للمستقبل الآجل.

يمكن للمتداولين في العقود الآجلة للنفط الخام أن يتطابقوا مع استراتيجية التداول الخاصة بهم مع تحمل المخاطر.

كومستوك إيماجيس / كومستوك / جيتي إيماجيس.

المزيد من المقالات.

وتشتهر العقود الآجلة للنفط الخام بتقلباتها العالية وتقلبات أسعارها الواسعة. ليس من غير المعتاد أن تتداول العقود الآجلة للنفط الخام في الصباح، لكنها قريبة عند مستوى جديد عند انتهاء يوم التداول. يستخدم التجار عدة استراتيجيات شعبية تستفيد من طبيعة النفط الخام التي لا يمكن التنبؤ بها. من خلال تحليل سوق العقود الآجلة للنفط الخام، التجار اختيار التكتيكات التي يعتقدون أنها سوف تؤدي إلى الربح قبل انتهاء العقود الآجلة للنفط الخام.

شراء وعقد استراتيجية التداول.

شراء وعقد هو على الارجح استراتيجية التداول الأكثر شهرة والأكثر استخداما. ويقوم المتداولون بتحليل العوامل الأساسية مثل العرض والطلب والمناخ الجيوسياسي، وشراء العقود الآجلة للنفط الخام تحسبا لزيادة الأسعار أو بيع العقود الآجلة للنفط الخام إذا توقعوا أن ينخفض ​​السعر. يجب أن يجعل السعر خطوة كبيرة بما فيه الكفاية لإعطاء المتداول ربحا قبل انتهاء العقد الآجل. إذا كان التنبؤ التاجر عن اتجاه السوق أو سلوك السعر هو الخطأ، وتنتهي التجارة في خسارة.

التحليل الفني استراتيجية التداول.

ويصدر تجار النفط الخام قراراتهم الاستثمارية من خلال تطبيق المؤشرات الفنية على الرسوم البيانية لأسعار النفط الخام على مدى فترات زمنية مختلفة. الشمعدانات، المخططات الشريطية ومؤشرات الحجم تساعد التجار على توقع الخطوة التالية للنفط الخام. وباستخدام المؤشرات الفنية نفسها على رسم بياني مدته دقيقتان، رسم بياني مدته خمس دقائق، رسم بياني مدته ساعة واحدة، رسم بياني يوم، يقرر المتداولون ما إذا كانوا يريدون شراء أو بيع مستقبل للنفط الخام. وغالبا ما يحتفظ التجار الفنيون بمواقفهم المفتوحة لمدة أسبوع أو أكثر لإعطاء الوقت اللازم للتداول.

استراتيجية التداول سوينغ.

يشمل تداول األرجوحة شراء األوراق المالية واالحتفاظ بها لفترة زمنية قصيرة تتراوح بين بضع دقائق وحتى أربعة أيام. ويعتمد تجار النفط البديل على التغيرات القصيرة الأجل في العرض والطلب والتحليل الفني لتحديد اتجاه السوق. سوينغ التجار شراء العقود الآجلة إذا كان السوق تتجه صعودا وبيع إذا كانت اتجاهات السوق إلى أسفل. ويستفيد المتداولون في العقود الآجلة للنفط الخام من تقلبات النفط الخام وسيغلقون التداول عندما يحقق ربحا صغيرا. تداول سوينغ محفوف بالمخاطر جدا، ويمكن للتجار أن يفقدوا المال بسرعة إذا تحرك السوق بشكل غير متوقع ضدهم.

انتشار استراتيجية التداول.

يشمل تداول الأسهم شراء عقد آجل للنفط الخام في شهر واحد وبيع عقود آجلة للنفط الخام في شهر أبعد من ذلك. والهدف هو الربح من التغير المتوقع بين سعر الشراء والبيع لكلا العقدين. على سبيل المثال، يمكن للمتداول أن يبيع تداول العقود الآجلة للنفط الخام لشهر مارس عند 94.50 دولار، ويشتري عقد يونيو مقابل 95.80 دولار، بفارق 1.30 دولار. إذا كانت التجارة أكثر من 1.30 دولار، فإن المتداول لديه ربح. وسوف يشتري التاجر عقد مارس ويبيع عقد يونيو لإغلاق الصفقة. ولكن إذا كانت عقود انتشار، والتاجر تحقيق خسارة.

المراجع (2)

قروض الصورة.

كومستوك إيماجيس / كومستوك / جيتي إيماجيس.

عن المؤلف.

مقرها في سانت بطرسبرغ، فلا.، كارين روجرز تغطي الأسواق المالية لعدة منشورات على الانترنت. حصلت على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة جنوب فلوريدا.

مقالات مقترحة.

مقالات ذات صلة.

مجانا: المال تحسس E - النشرة الإخبارية.

كل أسبوع، سوف النشرة الإلكترونية زاك معالجة موضوعات مثل التقاعد والادخار والقروض والرهون العقارية، واستراتيجيات الضرائب والاستثمار، وأكثر من ذلك.

اختيارات المحررين.

المواضيع الشائعة.

تم الإبلاغ عن أبحاث زاكس في:

زاكس بحوث الاستثمار.

هو A + تقييم بب.

لوغو بب (بيتر بوسينيس بوريو)

كوبيرايت & كوبي؛ زاكس بحوث الاستثمار.

في قلب كل ما نقوم به هو التزام قوي للبحوث المستقلة وتبادل الاكتشافات المربحة مع المستثمرين. هذا التفاني لإعطاء المستثمرين ميزة تجارية أدت إلى إنشاء لدينا زاكس ثبت نظام تصنيف الأسهم تصنيف. ومنذ عام 1986، تضاعف تقريبا S & أمب؛ P 500 بمتوسط ​​كسب + 26٪ سنويا. وتغطي هذه العائدات فترة من 1986 إلى 2018، وتم فحصها وإثباتها من قبل بيكر تيلي، وهي شركة محاسبة مستقلة.

يمكنك زيارة الأداء للحصول على معلومات حول أرقام الأداء المعروضة أعلاه.

بيانات بورصة نيويورك و أميكس هو 20 دقيقة على الأقل تأخر. بيانات نسداق تأخر 15 دقيقة على الأقل.

مساعدة التجار في المستقبل منذ عام 1997.

الرقم المجاني 800-840-5617 الدولية 1-312-920-0212.

حر $ 45 كوموديتي إنفستور كيت.

ويشمل: الرسوم البيانية، ومعلومات السوق، أخبار إعلامية المقالات، تنبيهات السوق، كتيبات الصرف، والبحوث، وإدارة العقود الآجلة المعلومات، وأكثر من ذلك بكثير !!

يمكنك الاتصال بنا عن طريق إرسال البريد أدناه أو يمكنك الاتصال مجانا:

الشركة المتحدة للتجارة الآجلة، وشركة

ميريلفيل، إن 46410.

زيادة السعر المتوقع.

ويمكن أن يسعى شخص ما يتوقع أن يزداد سعر سلعة معينة على مدى فترة معينة من الوقت إلى الربح عن طريق شراء العقود الآجلة. إذا كان صحيحا في التنبؤ اتجاه وتوقيت التغير في الأسعار، والعقود الآجلة يمكن أن تباع في وقت لاحق لسعر أعلى، مما يؤدي إلى ربح 1. إذا انخفض السعر بدلا من الزيادات، فإن التجارة يؤدي إلى خسارة. بسبب الرافعة المالية، قد تكون الخسائر وكذلك المكاسب أكبر من هامش الهامش الأولي.

السعر لكل 1000 قيمة.

برميل برميل العقد.

العقود الآجلة للنفط.

العقود الآجلة للنفط ______ __.

لنفترض، بدلا من ذلك، أنه بدلا من أن يصل إلى 16 دولارا للبرميل، فإن سعر النفط الخام في يوليو / تموز بحلول أبريل انخفض إلى 14 دولارا، ولتجنب احتمال حدوث المزيد من الخسائر، فإنك تختار بيع العقد بهذا السعر. على عقد 1،000 برميل سوف فقدان الخاص بك إلى 1000 $ بالإضافة إلى تكاليف المعاملات.

السعر لكل 1000 قيمة.

برميل برميل العقد.

العقود الآجلة للنفط.

العقود الآجلة للنفط _______ _________.

انخفاض السعر المتوقع.

بنفس الطريقة.

في 1200. كل تغيير نقطة واحدة في مؤشر النتائج في 250 $ لكل عقد الربح أو الخسارة. ومن شأن انخفاض قدره 100 نقطة بحلول تشرين الثاني / نوفمبر أن يحقق ربحا، قبل تكاليف المعاملات، قدره 000 25 دولار في غضون ثلاثة أشهر تقريبا. كسب من هذا الحجم على أقل.

من تغيير بنسبة 10٪ في مستوى المؤشر هو مثال على الرافعة المالية التي تعمل لصالحك.

S & أمب؛ P 500 قيمة العقد.

الفهرس (مؤشر x 250 دولارا)

عقد ______ ________.

S & أمب؛ P 500 قيمة العقد.

الفهرس (مؤشر x 250 دولارا)

عقد ______ ________.

في حين أن معظم المعاملات المستقبلية المضاربة تنطوي على شراء بسيطة من العقود الآجلة للاستفادة من زيادة السعر المتوقع - أو بيع بسيط على حد سواء للربح من انخفاض السعر المتوقع - العديد من الاستراتيجيات الممكنة الأخرى موجودة. فروق الأسعار هي مثال واحد.

أشهر، يجب أن يتسع فرق السعر بين العقدين ليصبح أكبر من 5 ¢. للربح إذا كنت على حق، هل يمكن أن تبيع العقود الآجلة مارس (العقد بأسعار أقل) وشراء العقد الآجلة مايو (العقد الأعلى سعرا).

افترض الوقت والأحداث تثبت لك الحق، وأنه بحلول فبراير، ارتفع سعر العقود الآجلة مارس إلى 3.60 $، وكان سعر العقود الآجلة مايو 3.75 $، أي بفارق 15 ¢. من خلال تصفية كلا العقدين في هذا الوقت، يمكنك تحقيق مكاسب صافية قدرها 10 ¢ بوشل. وبما أن كل عقد يبلغ 000 5 بوشل، فإن صافي الربح هو 500 دولار.

نوفمبر بيع قمح مارس شراء قمح مايو انتشار.

@ $ 3.50 بوشيل @ $ 3.55 بوشيل 5 ¢

$ .10 خسارة $ 0،20 المكاسب.

كسب 5000 عقد بوشل 500 دولار.

قد يتسبب في خسارة قدرها 500 دولار.

هذه هي خارج نطاق كتيب تمهيدي وينبغي النظر فيها فقط من قبل شخص يفهم بوضوح الحساب المخاطر / مكافأة المعنية.

الأداء في الماضي ليست بالضرورة مؤشرا على النتائج المستقبلية. خطر الخسارة موجود في العقود الآجلة وتداول الخيارات.

ويشمل: الرسوم البيانية، معلومات السوق، أخبار إخبارية المقالات، تنبيهات السوق،

كتيبات الصرف، إدارة العقود الآجلة المعلومات، وأكثر من ذلك بكثير !!

© 1997 - 2018 العقود الآجلة المتحدة.

9247 برودواي سويت إي.

ميريلفيل، إن 46410.

العقود الآجلة للتداول والخيارات تنطوي على مخاطر كبيرة من الخسارة وغير مناسبة لجميع المستثمرين.

الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرا على النتائج المستقبلية وخطر الخسارة موجود في تداول العقود الآجلة.

جميع أسعار التداول مقتبسة من كل جانب. تنطبق رسوم التبادل والتنظيم والوساطة المطبقة على الأسعار المعروضة.

نشر استراتيجيات التداول في سوق العقود الآجلة للنفط الخام.

نبذة مختصرة.

تستكشف هذه المقالة ما إذا كان يمكن استخدام استراتيجيات التداول الفنية المشتركة المستخدمة في أسواق الأسهم بشكل مربح في أسواق خام غرب تكساس الوسيط وبرنت الخام. الاستراتيجيات التي تم اختبارها هي بولينجر باندز، استنادا إلى محفظة تحوط متوسطة العائد من خام غرب تكساس الوسيط وبرنت. يتم اختبار أنظمة التداول مع البيانات التاريخية من 1992 إلى 2018، وهو ما يمثل 22 عاما من البيانات ومواصفات مختلفة. يتم اشتقاق نسبة التحوط لمحفظة النفط الخام باستخدام إجراء يوهانسن ونموذج خطي ديناميكي مع تصفية كالمان. يتم تقييم أهمية النتائج مع اختبار بوتستراب التي يتم فيها استخدام أوامر بشكل عشوائي. وتظهر النتائج أن بعض أجهزة النظام قادرة على أن تكون مربحة على مدى كل فترة خمس سنوات اختبارها. وعلاوة على ذلك أنها تولد الأرباح ونسب شارب التي هي أعلى بكثير من تلك التي تم إنشاؤها بشكل عشوائي أوامر تقريبا نفس الوقت القابضة. يتم الحصول على أفضل النتائج مع بعض نسب شارب أكثر من ثلاثة، عندما يتم استخدام نموذج خطي ديناميكية مع تصفية كالمان واحتمال أقصى تقديرات التباين غير معروف للمعادلة الدولة لتحديث باستمرار نسبة التحوط للمحفظة. وتشير النتائج إلى أن سوق النفط الخام قد لا يكون ضعيفا الشكل.

تحميل المعلومات.

إذا واجهتك مشاكل في تنزيل ملف، تحقق مما إذا كان لديك التطبيق المناسب لمشاهدته أولا. في حالة وجود المزيد من المشاكل قراءة صفحة المساعدة إيدياس. لاحظ أن هذه الملفات ليست على موقع إيدياس. يرجى التحلي بالصبر لأن الملفات قد تكون كبيرة.

معلومات المراجع.

هاتف: +49 (0) 335 5534 2387.

فاكس: +49 (0) 335 5534 2516.

البحوث ذات صلة.

المراجع.

المراجع المدرجة في إيدياس.

يرجى الإبلاغ عن أخطاء الاقتباس أو المرجع إلى، أو، إذا كنت المؤلف المسجل للعمل المذكور، قم بتسجيل الدخول إلى الملف الشخصي الخاص بك خدمة المؤلف ريبيك، انقر على "الاستشهادات" وإجراء التعديلات المناسبة:

أندرو لو & هاري ماميسكي & جيانغ وانغ، 1999. "أسس التحليل الفني: الخوارزميات الحسابية، الاستدلال الإحصائي، والتنفيذ التجريبي،" الحوسبة في الاقتصاد والتمويل 1999 402، مجتمع الاقتصاد الحسابي. أندرو W. لو & هاري ماميسكي & جيانغ وانغ، 2000. "أسس التحليل الفني: الخوارزميات الحسابية، الاستدلال الإحصائي، والتنفيذ التجريبي"، أوراق العمل نبر 7613، المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، وشركة تشول هو بارك & سكوت H إروين، 2007. "ما الذي نعرفه عن ربحية التحليل الفني؟"، مجلة الدراسات الاستقصائية الاقتصادية، وايلي بلاكويل، المجلد. 21 (4)، باجيس 786-826، سيبتمبر. ألفاريز-راميريز، خوسيه & ألفاريز، يسوع وسوليس، ريكاردو، 2018. "كفاءة سوق النفط الخام والنمذجة: رؤى من نمط الترابط الذاتي متعدد القطاعات"، إنيرجي إكونوميكس، إلزيفير، فول. 32 (5)، باجيس 993-1000، سيبتمبر. لين، هوي هوي & مكالير، مايكل & وونغ، وينغ-كيونغ، 2018. "كفاءة السوق من بقعة النفط والعقود الآجلة: نهج التباين المتوسط ​​و ستوشاستيك الهيمنة،" إنيرجي إكونوميكس، إلزيفير، فول. 32 (5)، باجيس 979-986، سيبتمبر.

هوي هوي لين ومايكل ماكالير & وينغ-كيونغ وونغ، 2018. "كفاءة السوق في بقعة النفط والعقود المستقبلية: متوسط ​​التباين ونهج الهيمنة العشوائية"، أوراق عمل كيير 718، جامعة كيوتو، معهد البحوث الاقتصادية. هوي هوي لين ومايكل ماكالير & وينغ-كيونغ وونغ، 2018. "الكفاءة السوقية للنفط والعقود الآجلة: متوسط ​​التباين ونهج الهيمنة العشوائية"، أوراق عمل في الاقتصاد 10/18، جامعة كانتربري، قسم الاقتصاد والمالية . وانغ، تاو ويانغ، جيان، 2018. "اختبارات اللاخطية والكفاءة اللحظية في أسواق العقود الآجلة للطاقة"، إنيرجي إكونوميكس، إلزيفير، فول. 32 (2)، باجيس 496-503، مارش. جوزيف مان-جو ليونغ & تيرينس تاي-ليونغ تشونغ، 2003. "مقارنة تجريبية لمغلفات المتوسط ​​المتحرك و بولينجر باندز،" أبليد إكونوميكس ليترز، تايلور & فرانسيس جورنالز، فول. 10 (6)، باجيس 339-341. شوارتز، إدواردو S، 1997. "السلوك العشوائي لأسعار السلع الأساسية: الآثار المترتبة على التقييم والتحوط"، مجلة المالية، جمعية التمويل الأمريكية، المجلد. 52 (3)، باجيس 923-973، جولاي. شليفر أندري، 2000. "الأسواق غير الفعالة: مقدمة في التمويل السلوكي"، كتالوج أوب، مطبعة جامعة أكسفورد، رقم 9780198292272. جنسن، مايكل C.، 1978. "بعض الأدلة الشاذة بشأن كفاءة السوق"، مجلة الاقتصاد المالي، إلزيفير ، المجلد الأول. 6 (2-3)، باجيس 95-101. مايكل سوسيك & ندى تودوروفا، 2018. "الأهمية الاقتصادية للتغيرات في أسعار النفط في أسواق الأسهم الروسية والصينية"، الاقتصاد المالي التطبيقي، تايلور وفرانسيس جورنالز، المجلد. 23 (7)، باجيس 561-571، أبريل. ليفيتش، ريتشارد M. & توماس، لي إي، 1993. "ذي رول أوف تيشنيكال ترادينغ-رول فينانس إن ذي فورين إكسهانج ماركيت: a بوتستراب أبروتش،" جورنال أوف إنترناشونال ماني أند فينانس، إلزيفير، فول. 12 (5)، باجيس 451-474، أكتوبر. C. L. دونيس & جاسون لاوس & بن إيفانز، 2006. "تداول العقود الآجلة ينتشر: تطبيق الترابط وعتبات المرشحات،" الاقتصاد المالي التطبيقي، تايلور و فرانسيس المجلات، المجلد. 16 (12)، باجيس 903-914. C. لينتو & N. غرادوجيفيك & C. S. رايت، 2007. "إنفستمنت إنفورماتيون كونتنت إن بولينجر باندز،" أبليد فينانسيال إكونوميكس ليترز، تايلور أند فرانسيس جورنالز، فول. 3 (4)، باجيس 263-267. لوكاس مينخوف & مارك P. تايلور، 2007. "ذي أوبينست باسيون أوف فورين إكسهانج بروفيسيونالس: تيشنيكال أناليسيس،" جورنال أوف إكونوميك ليتيراتور، أمريكان إكونوميك أسوسياتيون، فول. 45 (4)، باجيس 936-972، ديسمبر.

منخوف، لوكاس وتايلور، مارك P.، 2006. "شغف آباء العاملين في مجال الصرف الأجنبي: التحليل الفني"، أوراق هانوفر الاقتصادية (هيب) دب-352، ليبنيز ونيفرزيتات هانوفر، ويرتشافتسويسشافتليش فاكولتات. منخوف، لوكاس وتايلور، مارك ب.، 2006. "شغف آباء العاملين في مجال صرف العملات الأجنبية: التحليل الفني"، سلسلة أبحاث أبحاث الاقتصاد في وارويك (توربس) 769، جامعة وارويك، قسم الاقتصاد. دلفين لوتييه و A. غالي، 2004. "مرشحات كالمان بسيطة وممتدة: تطبيق للهياكل الأجل لأسعار السلع الأساسية،" ما بعد الطباعة هالشس-00136139، هال. فاما، يوجين F، 1970. "كفاءة أسواق رأس المال: استعراض النظرية والعمل التجريبي"، مجلة المالية، جمعية التمويل الأمريكية، المجلد. 25 (2)، باجيس 383-417، ماي. تيلور، مارك P. & ألين، هيلين، 1992. "ذي أناليسيس أوف تيشنيكال أناليسيس إن ذي فورين إكسهانج ماركيت"، جورنال أوف إنترناشونال ماني أند فينانس، إلزيفير، فول. 11 (3)، باجيس 304-314، جوون. أنطونيو ميرينو & ريبيكا ألباسيت، 2018. "نموذج اقتصادي إقتصادي لتوقعات أسعار النفط على المدى القصير"، أوبك إنيرجي ريفيو، أورغانيزاتيون أوف ذي أويل إكسبورتينغ كونتريز، فول. 34 (1)، باجيس 25-41، مارش. تاباك، بنيامين M. & كاجويرو، دانيال O.، 2007. "هل أصبحت أسواق النفط الخام ضعيفة الكفاءة بمرور الوقت؟ اختبار للاعتماد على المدى البعيد في الأسعار والتقلبات"، إنيرجي إكونوميكس، إلزيفير، فول. 29 (1)، باجيس 28-36، جانوري. كي-يول كوون وريتشارد كيش، 2002. "استراتيجيات التداول التقني وعودة التنبؤ: نيس،" الاقتصاد المالي التطبيقي، تايلور و فرانسيس المجلات، المجلد. 12 (9)، باجيس 639-653. عبد الناصر حاتم - J & إدواردو روكا، 2006. "حساب نسبة التحوط المثلى: ثابتة، متفاوتة الوقت ونهج تصفية كالمان"، رسائل الاقتصاد التطبيقي، تايلور و فرانسيس المجلات، المجلد. 13 (5)، باجيس 293-299. ريبيك: داو: بابيرس: 123456789/876 غير مدرجة في إيدياس بروك، ويليام & لاكونيشوك، جوزيف & ليبارون، بليك، 1992. "قواعد التداول الفنية البسيطة والممتلكات العشوائية لعائدات الأسهم"، مجلة المالية، المجلد. 47 (5)، باجيس 1731-1764، ديسمبر.

بروك، W. & لاكونيشوك، J. & ليبارون، B.، 1991. "قواعد التداول الفنية البسيطة و خصائص ستوكاستيك من عوائد الأسهم"، أوراق العمل 90-22، ويسكونسن ماديسون - الأنظمة الاجتماعية. مراجع كاملة (بما في ذلك تلك التي لا تتطابق مع البنود على إيدياس)

لم يكتشف مشروع سيتيك حتى الآن الاستشهادات بهذا البند.

هذا البند غير مدرج في ويكيبيديا، على قائمة القراءة أو بين أهم العناصر على إيدياس.

الإحصاء.

التصحيحات.

عند طلب تصحيح، يرجى ذكر مقبض هذا العنصر: ريبيك: زبو: يوفودب: 353. انظر معلومات عامة حول كيفية تصحيح المواد في ريبيك.

بالنسبة للأسئلة التقنية المتعلقة بهذا البند، أو لتصحيح مؤلفيه أو عنوانه أو معلوماته المجردة أو الببليوغرافية أو التنزيلية، يرجى الاتصال ب: (زبو - مكتبة الاقتصاد الوطنية الألمانية)

إذا كنت قد قمت بتأليف هذا العنصر ولم تسجل بعد مع ريبيك، فإننا نشجعك على القيام بذلك هنا. يسمح هذا بربط ملفك الشخصي بهذا العنصر. كما أنه يسمح لك لقبول الاستشهادات المحتملة لهذا البند الذي نحن غير مؤكد.

إذا كانت المراجع مفقودة تماما، يمكنك إضافتها باستخدام هذا النموذج.

إذا كانت المراجع الكاملة تشير إلى عنصر موجود في ريبيك، ولكن النظام لم يرتبط به، يمكنك المساعدة في هذا النموذج.

إذا كنت تعرف العناصر المفقودة نقلا عن هذا واحد، يمكنك مساعدتنا في إنشاء تلك الروابط عن طريق إضافة المراجع ذات الصلة في نفس الطريقة المذكورة أعلاه، لكل بند الرجوع. إذا كنت مؤلفا مسجلا لهذا العنصر، فقد تحتاج أيضا إلى التحقق من علامة التبويب "الاستشهادات" في ملفك الشخصي، حيث قد تكون هناك بعض الاقتباسات في انتظار التأكيد.

يرجى ملاحظة أن التصحيحات قد تستغرق بضعة أسابيع للتصفية من خلال خدمات ريبيك المختلفة.

المزيد من الخدمات.

متابعة سلسلة، والمجلات، والمؤلفين & أمب؛ أكثر من.

أوراق جديدة عن طريق البريد الإلكتروني.

الاشتراك في إضافات جديدة إلى ريبيك.

تسجيل المؤلف.

الملامح العامة للباحثين الاقتصاد.

تصنيفات مختلفة من البحوث في الاقتصاد & أمبير؛ حقول ذات صله.

الذي كان طالبا منهم، وذلك باستخدام ريبيك.

ريبيك بيبليو.

المقالات المنسقة & أمب؛ أوراق حول مواضيع الاقتصاد المختلفة.

تحميل الورق الخاص بك لتكون مدرجة على ريبيك و إيدياس.

EconAcademics.

بلوق مجمع للبحوث الاقتصاد.

سرقة أدبية.

حالات الانتحال في الاقتصاد.

أوراق سوق العمل.

ريبيك ورقة عمل سلسلة مخصصة لسوق العمل.

الخيال الدوري.

التظاهر كنت على رأس قسم الاقتصاد.

الخدمات من ستل فيد.

البيانات، والبحوث، وتطبيقات & أمب؛ أكثر من سانت لويس الاحتياطي الفدرالي.